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期貨走勢
 
台指期週五上漲27點至8987點。價差方面，台指期逆價差縮至-21.79點，電子期轉為正價差0.87點，金融期逆價差擴至-4.53點。現貨部分，三大法人賣超49.38億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼3037口，淨多單增至21482口，其中外資多單加碼2849口，淨多單增至65880口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼4012口，淨多單增至15896口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面，美股持續強勢且科技股本週領漲盤面，電子期開高帶動台指期以上漲19點開出，而現貨開盤小幅開低一度翻黑下跌，美元指數攻上101帶動台幣早盤大貶跌破32大關，且亞幣普遍走貶也帶動亞股多數轉弱，所幸蘋概股在大立光強力反彈帶動電子股漲幅擴大，雖金融與傳產因量能不濟資金移轉而轉弱，但台股仍震盪走高穩在盤上，但期貨尾盤賣壓加重漲幅收斂，終場開高走高以上漲27點作收。技術面觀察，週五大盤開平走高以帶下影線小紅K站回9000點大關，而成交量能增至685億水準，短線量價結構轉為區間震盪。以日線型態來看，目前指數日K連四紅且連兩天站穩半年線支撐，但短中期均線下彎並形成蓋頭反壓，所幸多項技術指標低檔黃金交叉，技術面轉為區間震盪打底。操作上建議可沿月線偏空操作，並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在9200點，賣權集中在8400點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在9400點，賣權未平倉最大量集中在8900點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.22升至1.28，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由12.4%降至12.21%，賣權平均隱含波動率由17.22%降至16.67%，買賣權皆降。選擇權部位顯示偏多。